Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых

      Примечание ИЗПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 "Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10210, опубликовано 5 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет");

      2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 32 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13304, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Департаменту финансовой стабильности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

      4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых (далее - Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых в целях формирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) макропруденциальной политики.

      2. Для целей Правил используются следующие понятия:

      1) системно значимый банк – банк второго уровня, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;

      2) системно значимая инфраструктурная финансовая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;

      3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

      организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

      депозитарная деятельность;

      клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

      деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Глава 2. Порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых

      3. Отнесение финансовых организаций к числу системно значимых осуществляется в рамках реализации мер, направленных на снижение системных рисков финансовой системы.

      Финансовыми организациями, отнесенными к числу системно значимых, признаются банки второго уровня (далее - банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным пунктами 4 и 13 Правил, на основании оценки, проводимой Национальным Банком.

      4. Для отнесения банка к числу системно значимых банков используются следующие критерии:

      1) размер банка;

      2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;

      3) взаимозаменяемость банка;

      4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.

      5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:

      1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П1);

      2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П2).

      6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:

      1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее - межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П3);

      2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее - межбанковские обязательства) и обязательств по пенсионным активам Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированным во вклады в банк и ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и обязательств банков по пенсионным активам Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированным в банковские вклады и ценные бумаги, выпущенные банками (П4);

      3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее - Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П5).

      7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:

      1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее - безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П6);

      2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П7);

      3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П8).

      8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:

      1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П9);

      2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П10);

      3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (П11).

      9. Расчет показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.

      Расчет показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.

      Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.

      10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:

      ,

      где:

      ОП - обобщающий показатель банка;

      Пij - значение j-го показателя (П1-П11) в процентах за і-тый квартал;

      Впj - вес j-го показателя (П1-П11) в обобщающем показателе, значение которого составляет:

      Вп1 = 20%;

      Вп2 = 20%;

      Вп3 = 5%;

      Вп4 = 5%;

      Вп5 = 10%;

      Вп6 = 10%;

      Вп7 = 7%;

      Вп8 = 3%;

      Вп9 = 5%;

      Вп10 = 5%;

      Вп11 = 10%.

      11. Банк относится к числу системно значимых банков, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 Правил, составляет 8 (восемь) процентов и более.

      12. Банки, у которых обобщающий показатель, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 Правил, превышает 3 (три) процента, но составляет менее 8 (восьми) процентов, являются потенциально системно значимыми банками, и информация об этом доводится Национальным Банком до сведения данных банков и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка системно значимых финансовых организаций в соответствии с пунктом 15 Правил.

      13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системно значимых в случае ее соответствия критерию уникальности.

      Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.

      14. Национальный Банк один раз в год на основании данных по состоянию на 1 октября года, предшествующего утверждению списка системно значимых финансовых организаций, формирует список системно значимых финансовых организаций. Список системно значимых финансовых организаций действует до утверждения следующего списка системно значимых финансовых организаций.

      15. Список системно значимых финансовых организаций утверждается в срок не позднее 20 января соответствующего года приказом Председателя Национального Банка либо лица, его замещающего, который вступает в силу по истечении десяти календарных дней со дня его принятия.

      16. Информация о включении финансовой организации в список системно значимых финансовых организаций доводится до сведения данных финансовых организаций и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия приказа в соответствии с пунктом 15 Правил.