Оглавление

Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10210

Обновленный

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п.2

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель
      Национального Банка                        К. Келимбетов

Утверждены        
постановлением Правления 
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 24 декабря 2014 года № 257

Правила
отнесения финансовых организаций
к числу системообразующих

      1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих (далее – Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих в рамках осуществления макропруденциального регулирования.
      2. Для целей Правил используются следующие понятия:
      1) системообразующий банк – банк, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;
      2) системообразующая инфраструктурная финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;
      3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
      организация торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
      депозитарная деятельность;
      клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
      деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
      3. Целью установления критериев отнесения финансовых организаций к числу системообразующих является снижение уровня системных рисков финансовой системы и предупреждение их наступления.
      Финансовыми организациями, отнесенными к числу системообразующих, признаются банки второго уровня (далее – банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным Правилами.
      4. Для отнесения банка к числу системообразующих банков используются следующие критерии:
      1) размер банка;
      2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;
      3) взаимозаменяемость банка;
      4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.
      5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:
      1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П1);
      2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П2).
      6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:
      1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее – межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П3);
      2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее – межбанковские обязательства) и пенсионных активов Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированных во вклады в банк и в ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и пенсионных активов Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированных во вклады в банки и в ценные бумаги, выпущенные банками (П4);
      3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П5).
      7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:
      1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее – безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П6);
      2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П7);
      3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П8).
      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:
      1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П9);
      2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П10);
      3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банка в наличии для продажи, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банков в наличии для продажи (П11).
      9. Расчет показателей, указанных в пунктах 567 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.
      Расчет критерия, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.
      Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
      10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:

                          ,

      где:
      ОП - обобщающий показатель банка;
      Пij – значение j-го показателя (П111) в процентах за i-тый квартал;
      Впj - вес j-го показателя (П111) в обобщающем показателе, значение которого составляет:
      Вп1 = 20%;
      Вп2 = 20%;
      Вп3 = 5%;
      Вп4 = 5%;
      Вп5 = 10%;
      Вп6 = 10%;
      Вп7 = 7%;
      Вп8 = 3%;
      Вп9 = 5%;
      Вп10 = 5%;
      Вп11 = 10%.
      11. Банк относится к числу системообразующих банков в случае, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, составляет 10 процентов и более.
      12. Если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, превышает 5 процентов, но составляет менее 10 процентов, данный банк включается в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки (watch-list).
      13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системообразующих в случае ее соответствия критерию уникальности.
      Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, в случае если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.
      14. Инфраструктурная финансовая организация может быть признана системообразующей независимо от соответствия критерию, указанному в пункте 13 Правил.
      15. Национальный Банк Республики Казахстан один раз в год по состоянию на 1 июля соответствующего года формирует список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих на период с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом формирования данного списка.
      16. Список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, утверждается приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лицом, его замещающим, в срок не позднее 1 сентября соответствующего года.
      17. Информация о включении финансовой организации в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, а также о включении банка в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки, доводится до сведения данных финансовых организаций в срок не позднее десяти рабочих дней, с даты утверждения списка, указанного в пункте 16 Правил.