Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2018 года № 17008.

Действующий

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем:

      1) следующие пруденциальные нормативы:

      коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;

      коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:

      с 1 июля 2018 года – не менее 1,2;

      с 1 января 2019 года – не менее 1,3;

      с 1 января 2020 года – не менее 1,4;

      с 1 января 2021 года – не менее 1,5;

      2) следующие показатели, характеризующие соблюдение значений пруденциальных нормативов:

      ликвидные активы;

      обязательства по балансу;

      минимальный размер собственного капитала.

      2. Утвердить прилагаемые Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем.

      3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

      4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

      5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Национального Банка Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_______________Н. Айдапкелов
22 мая 2018 года

  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 79

Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила расчета пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем (далее - управляющие инвестиционным портфелем).

      2. Правила не распространяются на управляющих инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

      3. Золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не учитываются при расчете значений пруденциальных нормативов управляющих инвестиционным портфелем.

      4. Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилиированных лиц управляющего инвестиционным портфелем, не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилиированными с управляющим инвестиционным портфелем в результате прямого (по банкам – косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

      5. Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее – МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов

      6. Коэффициент достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:

      К = (ЛА - О) / МРСК, где:

      ЛА – ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 11 Правил;

      О – обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;

      МРСК - минимальный размер собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 Правил.

      7. Коэффициент ликвидности управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:

      Кл = ЛА/О, где:

      ЛА – ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 11 Правил;

      О – обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.

      8. Если:

      стоимость активов, принятых в управление, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 75 000 (семидесяти пяти тысячам) МРП;

      стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 75 000 (семидесяти пяти тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге) * 0,0014, где АПУ являются активами, принятыми в управление.

      9. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      10. Для целей Правил под международными финансовыми организациями понимаются следующие организации:

      Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

      Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

      Африканский банк развития (the African Development Bank);

      Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

      Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

      Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

      Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

      Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);

      Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

      Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

      Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

      Международный валютный фонд;

      Международная ассоциация развития;

      Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

      Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

      Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).

      11. В качестве ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем признаются активы, указанные в расчете значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем по форме согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.

      12. В случае совмещения управляющим инвестиционным портфелем профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг расчет значений пруденциальных нормативов коэффициент достаточности собственного капитала и коэффициент ликвидности осуществляется с учетом порядка расчета значений пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденного нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона о рынке ценных бумаг.

      13. Управляющий инвестиционным портфелем производит расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем по форме согласно приложению к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.

      14. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 11 Правил, не включаются:

      активы, на которые право собственности управляющего инвестиционным портфелем ограничено (в том числе в результате предоставления в залог, совершения сделки по обременению актива для обеспечения исполнения обязательств), за исключением активов, являющихся предметом операции репо;

      ценные бумаги, проданные управляющим инвестиционным портфелем на условиях их обратного выкупа, за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции репо;

      ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).

Глава 3. Порядок представления расчета значений пруденциальных нормативов

      15. Управляющий инвестиционным портфелем ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в уполномоченный орган в электронном формате расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем по форме согласно приложению к Правилам.

      16. По требованию уполномоченного органа не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса управляющий инвестиционным портфелем представляет в уполномоченный орган отчетность по состоянию на определенную дату.

      17. Расчет значений пруденциальных нормативов, предусмотренный пунктом 15 Правил, представляется в уполномоченный орган с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

      18. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером управляющего инвестиционным портфелем.

      19. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в представленный в уполномоченный орган расчет значений пруденциальных нормативов, предусмотренный пунктом 15 Правил, управляющий инвестиционным портфелем представляет в уполномоченный орган доработанный расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем по форме согласно приложению к Правилам и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения соответствующих изменений и (или) дополнений.

      20. В случае нарушения коэффициента достаточности собственного капитала и (или) коэффициента ликвидности управляющий инвестиционным портфелем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения сообщает уполномоченному органу о факте и причинах нарушения соответствующего пруденциального норматива с приложением плана мероприятий по его устранению.

  Приложение
к Правилам расчета значений
пруденциальных нормативов,
подлежащих соблюдению
организациями, осуществляющими
управление инвестиционным
портфелем

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Расчет значений пруденциальных нормативов управляющего
инвестиционным портфелем
Отчетный период: по состоянию на "_____" _________________ 20 __ года

            Индекс: К1-УИП
      Периодичность: ежемесячная
      Представляет: организация, осуществляющая управление инвестиционным портфелем
      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
      Срок представления: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца,
следующего за отчетным месяцем
                                                                  Форма
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей управление инвестиционным портфелем)
                                                            (в тысячах тенге)

Наименование показателя

Сумма по балансу

Учитываемый объем (в процентах)

Сумма к расчету

1

Деньги - всего (сумма строк 1.1 - 1.7), в том числе:


100


1.1

деньги в кассе (не более 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем)


100


1.2

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанные в строках 2 и 3 настоящего приложения


100


1.3

собственные деньги на счетах в центральном депозитарии


100


1.4

собственные деньги на счетах в клиринговой организации, являющиеся гарантийными, маржевыми взносами управляющего инвестиционным портфелем


100


1.5

деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.6

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "ВВВ"


100



по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств




1.7

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)


100


2

Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, при соответствии одному из следующих условий:
банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzB" по национальной шкале
Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


3

Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


4

Вклады в банках-нерезидентах (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный


100



рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств




5

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


6

Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


7

Акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


100


8

Акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


9

Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или


100



рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери




10

Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzB+" до "kzB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


11

Негосударственные долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку ниже уровня, указанного в строке 10 настоящего приложения, а также не имеющие рейтинговую оценку, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


12

Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, соответствующие следующим требованиям:
государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг


100



осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;
эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles - GAAP);
аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;
финансовая отчетность эмитента долговых ценных бумаг, подтвержденная аудиторским отчетом, представлялась не менее, чем за два завершенных финансовых года;
собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее двум миллионам пятидесяти тысячекратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
чистая прибыль эмитента долговых ценных бумаг за один год из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - нефинансовой организации, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за каждый из двух последних лет по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее двум миллионам пятидесяти тысячекратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;
наличие маркет-мейкера по долговым ценным бумагам во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу)




13

Ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


14

Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


15

Акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения)


100


16

Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


17

Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции эмитентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


100


18

Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


19

Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери


100


20

Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты


100


21

Акции организаторов торгов с ценными бумагами и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг


100


22

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)


100



организаций, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, не просроченная по условиям договора, в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем




23

Основные средства управляющего инвестиционным портфелем в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем


100


24

Паи всего, в том числе:


100


24.1

паи Exchange Traded Funds, ценообразование по которым привязано к следующим расчетным показателям (индексам) (за вычетом резерва по сомнительным долгам):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
ENXT 100 (Euronext 100);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
TOPIX (Tokyo Price Index);
HSI (Hang Seng Index)


100


24.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку "5 звезд" рейтингового агентства Morningstar, за вычетом резерва по сомнительным долгам


100


25

Итого ликвидные активы (ЛA) (сумма строк 1-24)


х


26

Обязательства по балансу


х


27

Минимальный размер собственного капитала (МРСК)

х

х


28

Коэффициент достаточности собственного капитала (К) (строка 25-строка 26)/строка 27) не менее 1

х

х


29

Коэффициент ликвидности (Кл) (строка 25/строка 26)

х

х


      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
____________________________________________________ _____________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии)                         (подпись)
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
____________________________________________________ ______________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии)                         (подпись)
Исполнитель ______________________________________________ ________________
      (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   (подпись)
      Телефон: ______________
      Дата подписания отчета "_____" _______________ 20___ года
      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

  Приложение
к форме расчета значений
пруденциальных нормативов
управляющего
инвестиционным портфелем

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода организацией, осуществляющей управление инвестиционным портфелем. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

      6. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

      7. В строке 28 указывается значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.

      8. В строке 29 указывается значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу.

  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 79

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг", за исключением подпункта 2) пункта 2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410, опубликовано 29 мая 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      2. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 152 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9732, опубликовано 18 сентября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Пункт 14 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10339, опубликовано 18 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      4. Пункт 23 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 12 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      5. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, опубликовано 14 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      6. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).