В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем:
1) следующие пруденциальные нормативы:
коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;
коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:
с 1 июля 2018 года – не менее 1,2;
с 1 января 2019 года – не менее 1,3;
с 1 января 2020 года – не менее 1,4;
2) следующие показатели, характеризующие соблюдение значений пруденциальных нормативов:
ликвидные активы;
обязательства по балансу;
минимальный размер собственного капитала.
Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2020 № 113 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).2. Утвердить прилагаемые Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем.
3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.
5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.
7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Национального Банка | Д. Акишев |
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_______________Н. Айдапкелов
22 мая 2018 года
| Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 |
Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила расчета пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем (далее - управляющие инвестиционным портфелем).
2. Правила не распространяются на управляющих инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг.
Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.05.2020 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).3. Золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не учитываются при расчете значений пруденциальных нормативов управляющих инвестиционным портфелем.
4. Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилиированных лиц управляющего инвестиционным портфелем, не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилиированными с управляющим инвестиционным портфелем в результате прямого (по банкам – косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
5. Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее – МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Глава 2. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов
6. Коэффициент достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:
К = (ЛА - О) / МРСК, где:
ЛА – ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 11 Правил;
О – обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;
МРСК - минимальный размер собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 Правил.
7. Коэффициент ликвидности управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:
Кл = ЛА/О, где:
ЛА – ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 11 Правил;
О – обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.
8. Если:
стоимость активов, принятых в управление, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 75 000 (семидесяти пяти тысячам) МРП;
стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 75 000 (семидесяти пяти тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге) * 0,0014, где АПУ являются активами, принятыми в управление.
9. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.
Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).10. Для целей Правил под международными финансовыми организациями понимаются следующие организации:
Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
Африканский банк развития (the African Development Bank);
Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);
Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);
Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);
Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);
Международная ассоциация развития (the International Development Association);
Банк международных расчетов (the Bank for International Settlements);
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).
Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).10-1. Для целей Правил под основными фондовыми индексами понимаются следующие расчетные показатели (индексы):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).
Сноска. Правила дополнены пунктом 10-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).11. В качестве ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем признаются активы, указанные в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.
Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).12. В случае совмещения управляющим инвестиционным портфелем профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг расчет значений пруденциальных нормативов коэффициент достаточности собственного капитала и коэффициент ликвидности осуществляется с учетом порядка расчета значений пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденного нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона о рынке ценных бумаг.
13. Управляющий инвестиционным портфелем производит расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем по Таблице расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.
Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).14. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 11 Правил, не включаются:
1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам управляющего инвестиционным портфелем и (или) на которые право собственности управляющего инвестиционным портфелем ограничено (за исключением операций репо).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам;
2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).
Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).14-1. В случае нарушения коэффициента достаточности собственного капитала и (или) коэффициента ликвидности управляющий инвестиционным портфелем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения сообщает уполномоченному органу о факте и причинах нарушения соответствующего пруденциального норматива с приложением плана мероприятий по его устранению.
Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 14-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).Глава 3. Порядок представления расчета значений пруденциальных нормативов
Сноска. Глава 3 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).
| Приложение к Правилам расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем |
Примечание ИЗПИ!
Таблица предусмотрена в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2020 № 113 (вводится в действие с 01.07.2021).
Примечание ИЗПИ!
Действие таблицы приостановлено с 01.10.2020 до 30.06.2021 включительно постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.10.2020 № 106 установив, что в период приостановления данная таблица действует в следующей редакции.
Таблица расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем
№ | Наименование показателя | Сумма по балансу | Учитываемый объем (в процентах) | Сумма к расчету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Деньги и вклады всего, в том числе: | |||
1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем | 100 | ||
1.2 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения | 100 | ||
1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения | 90 | ||
1.4 | деньги на счетах в центральном депозитарии | 100 | ||
1.5 | деньги управляющего инвестиционным портфелем являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента | 100 | ||
1.6 | деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
1.7 | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
1.8 | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association) | 100 | ||
1.9 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи | 100 | ||
1.10 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
1.11 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 90 | ||
1.12 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан | 100 | ||
1.13 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
2 | Долговые ценные бумаги – всего, в том числе | |||
2.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан | 100 | ||
2.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | 100 | ||
2.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан | 100 | ||
2.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств | 100 | ||
2.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи | 90 | ||
2.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи | 60 | ||
2.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
2.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 85 | ||
2.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан | 100 | ||
2.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
2.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 90 | ||
2.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 80 | ||
2.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 100 | ||
2.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 85 | ||
2.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 70 | ||
3 | Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе: | |||
3.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 100 | ||
3.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 100 | ||
3.3 | акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящего приложения | 80 | ||
3.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 60 | ||
3.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 100 | ||
3.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 80 | ||
3.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 60 | ||
4 | Иные ценные бумаги – всего, в том числе: | |||
4.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи | 70 | ||
4.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам | 90 | ||
4.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar | 80 | ||
5 | Иные активы – всего, в том числе: | |||
5.1 | Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты | 100 | ||
5.2 | Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц управляющего инвестиционным портфелем) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем | 100 | ||
5.3 | Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) | 100 | ||
5.4 | Основные средства управляющего инвестиционным портфелем в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем | 100 | ||
6 | Итого ликвидные активы | |||
7 | Обязательства по балансу | |||
8 | Минимальный размер собственного капитала | |||
9 | Коэффициент достаточности собственного капитала | |||
10 | Коэффициент ликвидности |
| Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 |
Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг", за исключением подпункта 2) пункта 2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410, опубликовано 29 мая 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").
2. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 152 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9732, опубликовано 18 сентября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").
3. Пункт 14 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10339, опубликовано 18 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").
4. Пункт 23 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 12 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").
5. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, опубликовано 14 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
6. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).