В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является:
иностранная и национальная валюта;
валютные индексы;
аффинированные драгоценные металлы;
ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность;
ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
расчетные показатели (индексы), перечень которых определен
приложением 1
к настоящему постановлению;
кредитный риск (credit risk);
товарные активы, перечень которых определен
приложением 2
к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы.
2. Производные ценные бумаги, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
Банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:
резидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Ва3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;
нерезидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "ВВа3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
организаций - резидентов Республики Казахстан, по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам.
3. Операции с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск, осуществляются банками второго уровня посредством заключения свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap).
4. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года N 19 "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4066).
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
6. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
7. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.
Председатель
Приложение 1
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 16 июля 2007 года N 210
Перечень расчетных показателей (индексов)
1. MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index).
2. DAX (Deutscher Aktienindex).
3. CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index).
4. NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index).
5. TOPIX (Tokyo Price Index).
6. HSI (Hang Seng Index).
7. ENXT 100 (Euronext 100).
8. RTSI (Russian Trade System Index).
9. DJIA (Dow Jones Industrial Average).
10. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index).
11. FT-SE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index).
12. KASE-Shares (Kazakhstan Stock Exchange-Shares).
13. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International
World Index).