В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей порядок проведения операций РЕПО с ценными бумагами на внутреннем рынке Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления Национальным Банком Республики Казахстан операций РЕПО.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 160 "Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций РЕПО и обратного РЕПО с государственными ценными бумагами Республики Казахстан", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 867.
4. Департаменту монетарных операций (Герасименко Ю.В.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и отдельных субъектов финансового рынка.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сартбаева М.М.
Председатель
Национального Банка
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 5 февраля 2007 года N 10
Правила осуществления Национальным Банком
Республики Казахстан операций РЕПО
Настоящие Правила разработаны в целях определения порядка осуществления Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) операций РЕПО.
3) замещение - право покупателя ценных бумаг по операции РЕПО при наступлении даты закрытия РЕПО заменить ценные бумаги, проданные ему в день открытия РЕПО, другими ценными бумагами на условиях, определенных настоящими Правилами;
5) купонная облигация - облигация, по которой владельцу выплачивается номинальная стоимость в момент погашения, а так же вознаграждение, период и количество выплат по которому указан в сертификате данной ценной бумаги;
6) операция РЕПО - операция, состоящая из двух одновременно заключаемых сделок: открытие РЕПО, предполагающее первоначальную продажу/покупку ценных бумаг с обязательством участников в обусловленное в будущем время при закрытии РЕПО осуществить обратную покупку/продажу ценных бумаг на заранее оговоренных условиях;
7) операция прямого РЕПО - операция РЕПО, при открытии которой Национальный Банк осуществляет продажу ценных бумаг контрагенту с обязательством обратного выкупа данных или иных годных к замещению ценных бумаг;
8) операция обратного РЕПО - операция РЕПО, при открытии которой Национальный Банк осуществляет покупку ценных бумаг у контрагента с обязательством обратной продажи данных или иных годных к замещению ценных бумаг;
10) операция отзывного РЕПО - операция РЕПО с правом контрагента уменьшить срок закрытия РЕПО, но не ранее, чем через три рабочих дня после заключения сделки, с одновременным изменением ставки вознаграждения по согласованию с Национальным Банком;
11) ставка РЕПО - ставка вознаграждения, исчисляемая в процентах годовых, устанавливаемая Советом директоров Национального Банка с учетом рекомендаций Технического Комитета по денежно-кредитной и валютной политике Национального Банка;
12) торговое подразделение - управление дилинговых операций подразделения монетарных операций Национального Банка, уполномоченное на совершение сделок с ценными бумагами;
13) управление расчетов - управление расчетов и кредитования подразделения монетарных операций Национального Банка, осуществляющее ввод данных по сделкам в автоматизированную информационную систему "Кубаж-3Ц";
15) уполномоченное управление - подразделение учета монетарных операций Национального Банка, уполномоченное на осуществление расчетов по сделкам между контрагентами и Национальным Банком;
16) цена открытия РЕПО - цена ценной бумаги, являющейся предметом операции РЕПО, по которой осуществляется открытие РЕПО;
17) цена закрытия РЕПО - цена ценной бумаги, являющейся предметом операции РЕПО, по которой осуществляется закрытие РЕПО.
2. Национальный Банк осуществляет операции РЕПО как на организованном (биржевом), так и на неорганизованном (межбанковском) рынке.
3. Операции РЕПО на организованном (биржевом) рынке осуществляются Национальным Банком в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.
4. Операции РЕПО на неорганизованном (межбанковском) рынке осуществляются Национальным Банком в соответствии с настоящими Правилами на основании заключенного с контрагентом соглашения.
5. Контрагентом Национального Банка на организованном (биржевом) рынке является фондовая биржа, на неорганизованном (межбанковском) рынке - депонент.
6. Срок операций РЕПО составляет один и более календарных дней. Количество дней в году принимается равным 365 календарным дням.
8. Вид ценной бумаги, участвующей при проведении операций прямого и обратного РЕПО, определяется Национальным Банком.
9. В течение срока операции РЕПО покупатель ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, вправе распоряжаться данными ценными бумагами.
10. Национальный Банк самостоятельно принимает решение о необходимости осуществления операций РЕПО на организованном (биржевом) и неорганизованном (межбанковском) рынках в зависимости от ситуации на денежном рынке.
11. В день получения от контрагента предложения об осуществлении с ним операции РЕПО, дилер торгового подразделения сообщает руководству уполномоченного департамента/руководству торгового подразделения в целях получения подтверждения о возможности осуществления операции РЕПО. Подтверждением возможности осуществления операции РЕПО является разрешительная виза руководства уполномоченного департамента/руководства торгового подразделения на письме контрагента с предложением об осуществлении операции РЕПО.
12. Письмо контрагента с предложением об осуществлении операции РЕПО включает следующую информацию:
1) срок операции РЕПО (дату открытия и дату закрытия РЕПО);
2) вид операции РЕПО (прямое/обратное, отзывное/безотзывное);
3) предмет операции РЕПО (вид ценных бумаг, срок погашения);
4) ставка вознаграждения;
5) сумма операции РЕПО.
13. Сделка открытия РЕПО предполагает первоначальный перевод ценных бумаг с лицевого счета продавца ценных бумаг на лицевой счет покупателя ценных бумаг с последующим переводом денег от покупателя ценных бумаг продавцу ценных бумаг по цене открытия РЕПО.
14. В целях унификации расчета цены открытия РЕПО на организованном (биржевом) и неорганизованном (межбанковском) рынках расчет цены открытия РЕПО на неорганизованном рынке осуществляется в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи.
15. Сделка закрытия РЕПО предполагает в обусловленное в будущем время обратный перевод ценных бумаг с лицевого счета покупателя ценных бумаг на лицевой счет продавца ценных бумаг с последующим переводом денег от продавца ценных бумаг покупателю ценных бумаг по цене закрытия РЕПО.
16. Закрытие РЕПО проводится не позднее, чем за пять календарных дней до даты погашения ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО.
17. Цена закрытия РЕПО, количество ценных бумаг при совершении операций РЕПО и сумма сделки рассчитываются с учетом ставки РЕПО в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.
18. При проведении операции РЕПО оформляется паспорт сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО (далее - паспорт сделки) по форме согласно
приложению 1
к настоящим Правилам.
Паспорт сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО визируется дилером торгового подразделения, руководством торгового подразделения, руководством уполномоченного департамента и передается через управление расчетов с визами специалиста и руководителя управления расчетов в уполномоченное управление для осуществления расчетов по операции РЕПО.
19. Национальный Банк и контрагент действуют в соответствии с соглашением о проведении операций РЕПО, предполагающие перечисление ценных бумаг и денег между участниками сделки РЕПО в размерах и в сроки, согласованные сторонами.
20. В день закрытия РЕПО участник сделки, являвшийся покупателем ценных бумаг при открытии РЕПО, вправе на основании соглашения к сделке РЕПО по замещению ценных бумаг по операции РЕПО, заключенного с продавцом ценных бумаг по форме согласно
приложению 2
к настоящим Правилам, заменить ценные бумаги, проданные ему при открытии РЕПО, другими ценными бумагами, аналогичными или превосходящие следующие их характеристики:
1) вид ценных бумаг;
2) доходность к погашению на дату закрытия РЕПО.
Срок погашения ценных бумаг не должен превышать срок погашения ценных бумаг, проданных покупателю при открытии РЕПО.
21. Покупатель купонных облигаций перечисляет на банковский счет продавца сумму вознаграждения в сроки, предусмотренные соглашением к сделке РЕПО по выплате вознаграждения по купонным облигациям, заключенным между продавцом и покупателем по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
22. При принятии решения контрагента об уменьшении срока операции отзывного РЕПО, контрагент высылает в Национальный Банк письмо-уведомление о прерывании операции отзывного РЕПО и взамен предыдущего паспорта сделки оформляется новый паспорт сделки по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и передается в уполномоченное управление для осуществления расчетов по операции РЕПО.
23. При уменьшении срока размещения операции отзывного РЕПО ставка вознаграждения пересчитывается согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
24. Уведомление о прерывании операции отзывного РЕПО принимается Национальным Банком от контрагента до 16 часов алматинского времени.
25. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Приложение 1
к Правилам осуществления
Национальным Банком
Республики Казахстан
операций РЕПО
Паспорт сделки по операциям прямого (обратного)
РЕПО N____ от "__"_______ 20__ года
Контрагент: __________ Тип ценной бумаги: ____________
|
Национальный
|
Дата
|
Дата
|
Дата
|
Дата
|
Срок
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
продолжение таблицы
|
Цена
|
Цена
|
Коли-
|
Объем
|
Объем
|
Процент-
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Общее количество ценных бумаг: ________ штук
Общий объем открытия РЕПО ____________ тенге
Общий объем закрытия РЕПО ____________ тенге
Доход по операциям обратного (прямого) РЕПО ________ тенге
Средневзвешенная ставка РЕПО ___________ процентная ставка
Средневзвешенный срок РЕПО __________________________ дней
Руководитель подразделения
монетарных операций __________________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
Руководитель
торгового подразделения ______________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
Дилер
торгового подразделения ______________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
Руководитель
управления расчетов __________________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
Специалист
управления расчетов __________________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
Приложение 2
к Правилам осуществления
Национальным Банком
Республики Казахстан
операций РЕПО
"____" ______________ 20__год
(Дата регистрации)
N ___________________
(Номер регистрации)
Соглашение N ____
к сделке РЕПО N ___ от "____" _________20__ года
по замещению ценных бумаг по операции РЕПО
Настоящее Соглашение РЕПО заключено между _______________
_______________________________________________________________,
(наименование участника рынка ценных бумаг и его регистрационный код)
именуемым в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и _________
_______________________________________________________________,
(наименование участника рынка ценных бумаг и его регистрационный код)
именуемым в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, о
нижеследующем:
1. Покупатель обязуется заменить ценные бумаги, купленные им
согласно паспорту сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО
N _____ от "__" _______ 20__ года, следующими бумагами:
1) номер и дата эмиссии ________________;
2) количество ценных бумаг _____________;
3) цена закрытия составляет ____________;
4) доходность к погашению _____________;
5) срок до погашения __________________;
6) накопленный купон __________________.
Доходность к погашению на дату закрытия РЕПО должна быть не менее, чем доходность к погашению ценных бумаг, проданных Покупателю при открытии РЕПО, и срок погашения не более, чем срок погашения ценных бумаг, проданных Покупателю при открытии РЕПО.
2. В дату закрытия РЕПО Продавец обязуется, согласно паспорту сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО N _____ от "___" _______ 20__ года, выкупить ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения.
3. Условия сделки в паспорте сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО N ___ от "___" ______ 20__ года остаются неизменными в части, не измененной настоящим Соглашением.
4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах - два на казахском и два на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.
Места нахождения и реквизиты Сторон:
Продавец Покупатель
____________________ ______________________
____________________ ______________________
Руководитель Руководитель
______________________ ______________________
(подпись руководителя) (подпись руководителя)
Приложение 3
к Правилам осуществления
Национальным Банком
Республики Казахстан
операций РЕПО
"____" _____________ 20__год
(Дата регистрации)
N ___________________
(Номер регистрации)
Соглашение N____
к сделке РЕПО N ___ от "____" _________20__ года
по замещению ценных бумаг по операции РЕПО
Настоящее Соглашение РЕПО заключено между _______________
_______________________________________________________________,
(наименование участника рынка ценных бумаг и его регистрационный код)
именуемым в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и __________
_______________________________________________________________,
(наименование участника рынка ценных бумаг и его регистрационный код)
именуемым в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, о
нижеследующем.
1. Покупатель обязуется в течение срока операции РЕПО
переводить на банковский счет Продавца все суммы вознаграждения
по ценным бумагам, по которым проводится операция РЕПО, в день
поступления от эмитента в соответствии со следующими данными:
|
Номер
|
Дата
|
Дата
|
Количе-
|
Сумма выплаты
|
Общая сум-
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 50 (пятидесяти) процентов от ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.
3. Условия сделки в паспорте сделки по операциям прямого (обратного) РЕПО N ___ от "____" ________ 20__ года остаются неизменными в части, не измененной настоящим Соглашением.
4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах - два на казахском и два на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.
Места нахождения и реквизиты Сторон:
Продавец Покупатель
____________________ ______________________
____________________ ______________________
Руководитель Руководитель
______________________ ______________________
(подпись руководителя) (подпись руководителя)
Приложение 4
к Правилам осуществления
Национальным Банком
Республики Казахстан
операций РЕПО
Порядок пересчета ставки вознаграждения по
операциям отзывного РЕПО при уменьшении
срока размещения операции отзывного РЕПО
Д1 ^(Т2/Т1)
Д2= ((1+ ----- /100) -1)*100,
Т2/Т1
где Д2 - ставка, пересчитываемая при уменьшении срока операции
отзывного РЕПО (в процентах);
Д1 - первоначально оговоренная ставка РЕПО (в процентах);
Т2 - новый срок операции отзывного РЕПО (в днях);
Т1 - первоначально оговоренный срок операции отзывного РЕПО (в днях).