Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10210

Действующий

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п.2

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель
      Национального Банка                        К. Келимбетов

Утверждены        
постановлением Правления 
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 24 декабря 2014 года № 257

Правила
отнесения финансовых организаций
к числу системообразующих

      1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих (далее – Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих в рамках осуществления макропруденциального регулирования.
      2. Для целей Правил используются следующие понятия:
      1) системообразующий банк – банк, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;
      2) системообразующая инфраструктурная финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;
      3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
      организация торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
      депозитарная деятельность;
      клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
      деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
      3. Целью установления критериев отнесения финансовых организаций к числу системообразующих является снижение уровня системных рисков финансовой системы и предупреждение их наступления.
      Финансовыми организациями, отнесенными к числу системообразующих, признаются банки второго уровня (далее – банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным Правилами.
      4. Для отнесения банка к числу системообразующих банков используются следующие критерии:
      1) размер банка;
      2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;
      3) взаимозаменяемость банка;
      4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.
      5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:
      1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П1);
      2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П2).
      6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:
      1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее – межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П3);
      2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее – межбанковские обязательства) и пенсионных активов Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированных во вклады в банк и в ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и пенсионных активов Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированных во вклады в банки и в ценные бумаги, выпущенные банками (П4);
      3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П5).
      7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:
      1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, клиринговую систему Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее – безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П6);
      2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П7);
      3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П8).
      8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:
      1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П9);
      2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П10);
      3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банка в наличии для продажи, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банков в наличии для продажи (П11).
      9. Расчет показателей, указанных в пунктах 567 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.
      Расчет критерия, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.
      Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
      10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:

                          ,

      где:
      ОП - обобщающий показатель банка;
      Пij – значение j-го показателя (П111) в процентах за i-тый квартал;
      Впj - вес j-го показателя (П111) в обобщающем показателе, значение которого составляет:
      Вп1 = 20%;
      Вп2 = 20%;
      Вп3 = 5%;
      Вп4 = 5%;
      Вп5 = 10%;
      Вп6 = 10%;
      Вп7 = 7%;
      Вп8 = 3%;
      Вп9 = 5%;
      Вп10 = 5%;
      Вп11 = 10%.
      11. Банк относится к числу системообразующих банков в случае, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, составляет 10 процентов и более.
      12. Если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, превышает 5 процентов, но составляет менее 10 процентов, данный банк включается в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки (watch-list).
      13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системообразующих в случае ее соответствия критерию уникальности.
      Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, в случае если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.
      14. Инфраструктурная финансовая организация может быть признана системообразующей независимо от соответствия критерию, указанному в пункте 13 Правил.
      15. Национальный Банк Республики Казахстан один раз в год по состоянию на 1 июля соответствующего года формирует список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих на период с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом формирования данного списка.
      16. Список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, утверждается приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лицом, его замещающим, в срок не позднее 1 сентября соответствующего года.
      17. Информация о включении финансовой организации в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, а также о включении банка в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки, доводится до сведения данных финансовых организаций в срок не позднее десяти рабочих дней, с даты утверждения списка, указанного в пункте 16 Правил.