Ескерту. Қаулының тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
Қолданушылардың назарына!!!
Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.
Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесін және тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
1. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі:
шетел және ұлттық валютасы;
валюта индекстері;
тазартылған қымбат металдар;
сыйақы ставкасы: купон, дисконт, кірістілік, пайыздық своптар бойынша ставка, спред, пайыздық өзгеру және құбылмалылық;
бағалы қағаздар, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерге» "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес сатып алуға рұқсат берілген туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары;
тізбесі осы қаулының 1-қосымшасымен айқындалған есеп айырысу көрсеткіштері (индекстері);
кредиттік тәуекел (credit risk);
тізбесі осы қаулының 2-қосымшасымен айқындалған тауарлық активтер, көрсетілген тауарлық активтерді нақты жеткізуді жүзеге асырмастан, сондай-ақ тауарлық активтерге индекстер болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алады.
Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
2. Базалық активтері осы қаулының 1-тармағында айқындалған (3-тармақта көрсетілген базалық активтерді қоспағанда) туынды бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында сатып алынады.
Екінші деңгейдегі банктер базалық активі төмендегі ұйымдардың кредиттік тәуекелі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдармен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алады:
кредиттік рейтингі "ВВ-" кем емес ("Standard & Poors" және "Ғitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва3" кем емес ("Moodys Investors Service" рейтингтік агенттіктің жіктеуі бойынша), не жоғарыда көрсетілген рейтинг агенттіктерінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" кем емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент;
кредиттік рейтингі "ВВВ-" кем емес ("Standard & Poors" және "Ғitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "ВВа3" кем емес ("Moodys Investors Service" рейтингтік агенттіктің жіктеуі бойынша) Қазақстан Республикасының резидент емес;
берілген заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, сондай-ақ шығарылған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша Қазақстан Республикасының өтініш беруші-резидент.
Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
3. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі кредиттік тәуекел болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдармен операцияларды мына талаптардың барлығын орындағанда, кредиттік дефолт своптарын (credit default swap) және жиынтық кіріс своптарын (total return swap) сатып алу (сатып алушы ретінде болулары) арқылы жүзеге асырулары мүмкін:
1) базалық актив екінші деңгейдегі банктің меншікті міндеттемесі болып табылмайды;
2) кредиттік тәуекелді базалық актив бойынша хеджирлеу мақсатында сатып алу;
3) сатып алу бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүзеге асырылады.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
4. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың базалық активтерін сатып алу тізбесі және тәртібі туралы" 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 19 қаулысының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4066 тіркелген).
5. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
6. Стратегия және талдау департаменті (М.С. Бөбеев):
1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне,»"Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
7. Агенттіктің Төраға қызметі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
8. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.
Төраға
Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007 жылғы 16 шілдедегі N 210 қаулысына
1-қосымша
Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.
Есеп айырысу көрсеткіштерінің (индекстердің) тізбесі
1. МІСЕХ (Moscow Interbank Currency Exchange Index).
2. DАХ (Deutscher Aktienindex).
3. САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index).
4. NIККЕІ - 225 (NIККЕІ - 225 Index).
5. ТОРІХ (Тоkyо Рrісе Index).
6. HSI (Наng Seng Index).
7. ЕNXT 100 (Euronext 100).
8. RTSI (Russian Trade System Index).
9. DJIА (Dow Jones Industrial Average).
10. S&Р 500 (Standard & Poors 500 Index).
11. ҒТ-SЕ 100 (Financial Times Stock Exchange Index).
12. КАsЕ (Каzаkhstan Stock Exchange Index).
13. МSСІ World Index (Morgan Stanley Capital International World Index).
Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007 жылғы 16 шілдедегі N 210 қаулысына
2-қосымша
1. Тауарлық активтердің тізбесі
2. Мұнай және мұнай өнімдері.
3. Табиғи газ және газ конденсаты.
4. Түсті металдар.
5. Қара металдар.
6. Бидай және бидай өнімдері.
7. Көмір және кокс.
8. Қант.
9. Мақта.
10. Электр энергиясы.